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历史上,券商作为指数权重和大金融板块的核心股,其拉升往往是大盘启动的“吹哨人”和“情绪催化剂”。复盘2010年以来A股市场,券商指数单日涨幅超过7%,且第一大龙头涨停,对随后A股上涨具有强烈的信号意义。2010-2023年这一组合共出现19次。万得全A在组合出现后的T+1日、T+1→T+5日、T+1→T+20日、T+1→T+60日的上涨概率分别为56%、83%、89%和72%,平均收益率为0.9%、8%、0%、19%,从统计学来看,券商股拉升对A股市场走牛有显著的正向作用,且随时间延长,平均收益率保持稳健上涨趋势。
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回顾2005年以来申万证券指数走势,可以发现利好政策出台,通常是券商股爆发的重要底部信号。而后,随着政策的不断落地、增量资金逐步入市,新主线出现,牛市即可到来。历史上看,2005-2008年的股权分置改革与人民币汇改、2009年“四万亿”量化宽松和2014-2015年的“杠杆牛”,分别使证券指数上涨1834%、125%和264%,持续时间长达724天、216天和355天。
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